7. Mô hình quản trị rủi ro (tham khảo các ngân hàng nước ngoài) 7.1. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thực hiện quản lý rủi ro ở tầm chiến lược, vai trò của Hội đồng quản trị ở mục 5.2.1. 7.2. Ban điều hành Ban điều hành thực hiện quản lý rủi ro ở tầm vĩ mô và thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro là khối QLRR. Vai trò của Ban điều hành ở mục 5.2.2 7.3. Ủy ban ALCO và quản lý rủi ro Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro cho toàn bộ hoạt động của Ngân hàng; Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị, Đại hội Cổ đông phê duyệt chiến lược quản lý rủi ro và khẩu vị rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng; Xây dựng các chiến lược ứng phó với rủi ro trong đó có các chương trình dự phòng và duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên; Phê duyệt mô hình tổ chức, phương pháp, quy trình, hệ thống các công cụ đo lường, định dạng rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro do Khối QLRR đệ trình;

Điều phối các hoạt động chức năng khác nhau có liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro trong Ngân hàng; Theo dõi việc thực hiện chiến lược đã vạch ra. 7.4. Khối QLRR: Khối quản lý rủi ro là Khối nghiệp vụ trực thuộc Ban điều hành, được thành lập để thực hiện các nghiệp vụ quản lý rủi ro của Ngân hàng. Các chức năng của khối QLRR như sau: Xây dựng chiến lược và các chính sách quản lý rủi ro trình lên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành; Xác định các rủi ro hiện hành, rủi ro chưa phát hiện và các rủi ro mới của Ngân hàng Ngân hàng; Đề xuất chính sách, quy chế, quy trình, thủ tục, hạn mức và cơ chế kiểm soát rủi ro; Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý, hệ thống đo lường, đánh giá rủi ro, các biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro; Giám sát đảm bảo việc tuân thủ quy định và hạn mức đặt ra; Đào tạo nhân viên, cập nhật về quản lý rủi ro và tự đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro; Báo cáo kết quả giám sát rủi ro lên Hội đồng quản trị, Ban điều hành. 7.5 Các đơn vị trực tiếp kinh doanh và các đơn vị, cá nhân khác Các đơn vị trực tiếp kinh doanh thực hiện quản lý rủi ro ở tầm vi mô. Họ là người trực tiếp chấp nhận mức độ rủi ro và cũng phải quản lý rủi ro theo các quy định của Ngân hàng. Ngoài ra quản lý rủi ro không chỉ ở bộ phận kinh doanh, mà tất cả các cán bộ trong ngân hàng đều phải tham gia quản lý rủi ro ở các mức độ khác nhau. Qua đó hình thành nên văn hóa kiểm soát rủi ro tại Ngân hàng. Rủi ro gắn liền với hoạt động của ngân hàng. Rủi ro và lợi ích luôn tồn tại thống nhất trong 2 mặt đối lập. Với sự phát triển và hội nhập, các rủi ro mới được phát hiện càng nhiều và mức độ tinh vi của các rủi ro càng cao. Cùng với thời gian, cần phải cập nhật cho khung quản lý rủi ro tổng thể để phù hợp với tình hình mới. Ghi chú: Để thuận lợi cho việc đi sâu vào các rủi ro, chúng tôi tách quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường riêng biệt khi viết. Riêng quản lý rủi ro thị trường sẽ được nhấn mạnh và viết thành quản lý rủi ro lãi suất, quản lý rủi ro hối đoái và quản lý rủi ro giá. Ngoài ra chúng tôi đề cập tới quản lý rủi ro tuân thủ, quản lý rủi ro uy tín/danh tiếng