Câu 15: Trình bày nội dung quản lí hoạt động NHTM. Liên hệ thực tiễn với nền kinh tế Việt Nam.

1. Yêu cầu của việc quản lý hoạt động của NHTM

- Đảm bảo chắc chắn NH có đủ tiền mặt để thanh toán cho những người gửi tiền khi họ rút tiền, phòng chống rủi ro dẫn đến sự phá sản của NHTM dẫn đến khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế.

- Ngăn ngừa hậu quả có thể xảy ra nếu như các ngân hàng thương mại tạo ra tiền gửi với hệ số cao và mất khả năng thanh toán, cho vay vượt nguồn

- Nhằm phát huy vai trò của NHTM tới phát triển kinh tế

2. Nội dung quản lý:

- Quản lý tài sản nợ

+ Các ngân hàng thường cố gắng tìm những khách hàng tốt để cho vay. nói chung các ngân hàng rất thận trọng khi cho vay.

+ NHTM cố gắng mua chứng khoán với lợi tức cao & rủi ro thấp.

+ Tối thiểu rui ro bằng cách đa dạng hoá

+ NHTM phải quản lý trạng thái lỏng sao cho nó có thể thoã mãn những đòi hỏi về dự trữ mà không phải chịu 1 phí tổn lớn

- Quản lí nguồn vốn

Xây dựng dựa trên cơ sở quy định của NH và sự điều tiết của NHNN

- Quản lý tiền cho vay

Quản lý tiền cho vay dựa trên các nguyên tắc quản lý

+ Sàng lọc và dám sát khách hàng

Lựa chọn đối nghịch trong các thị trường cho vay đòi hỏi các NHTM phải lựa trọn đc khách hàng có ít rủi ro nhất

Khi món tiền cho vay đc thực hiện, người cho vay có thể sử dụng tiền vay vào các hoạt đông kinh doanh mạo hiểm và có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán vì vậy NHTM thường phải đưa ra các hợp đồng đảm bảo...

+ Quan hệ lâu dài với khách hàng

Đây là một cách để Nh thu đc thông tin về những người vay tiền. Trong một thời gian dài, Nh sẽ biết đc nhiều thông tin về họ và giúp các ngân hàng có thể đối phó với những bất ngờ về rủi ro đạo đức

+ Thế chấp tài sản và số dư bù

Là một trong những công cụ quan trong để hạn chế rủi ro, làm giảm bớt hậu quả của lựa chọn đối nghịch do nó có thể giảm các tổn thất của người cho vay trong trường hợp người vay không trả đc nợ. nếu người vay ko đủ khả năng hoàn trả các khoản tiền vay, NHTM có thể sẽ bán TS thế chấp để bù lại tổn thất do món vay đó gây ra

Ngoài việc có tác dụng như TS thế chấp, số dư bù giúp tăng khả năng hoàn trả của khoản tiền vay . Số dư bù đóng vai trò giúp NH giám sát người vay, ngăn ngừa rủi ro đạo đức

+ Hạn chế tín dụng

Giúp ngân hàng đối phó với lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức

+ Vốn NH và tính tương hợp

Để những người gửi tiền có thể tin rằng NH, nơi họ gửi tiền sẽ trả tiền lãi, vốn hoặc các dịch vụ ngân hàng đã hứa.

Có 3 cách

• Vốn tự có của NHTM

• Đa dạng hoá

• Việc điều hành của chính phủ

- Quản lý rủi ro lãi suất

+ Nếu một NHTM có nhiều nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất hơn là tài sản nhạycảm với lãi suất thì khi lãi suất tăng sẽ giảm lợi nhuận của NH và ngược lại

+ Những chiến lược quản lý rủi ro lãi suất

• Điều chỉnh bảng cân đối tài sản

• Đổi chéo lãi suất

• Sử dụng các công cụ vay nợ trên thị trường tài chính kì hạn và thị trường lựa chọn.

3. Liên hệ với quản lý hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam:

- Nội dung thực hiện quản lý

• Quản lý tiền mặt : Thông qua các định mức

• Quản lý tài sản nợ: Thông qua quy định về quy mô tài sản nợ = 20 lần vốn vay của ngân hàng

• Quản lý tiền cho vay : Thông qua các nguyên tắc cho vay của tín dụng ngân hàng và quy chế của Ngân hàng trung ương

- Hạn chế:

• Các quy định quản lý chỉ dừng trên lý thuyết, phi thực tiễn và bất cập với hiện thực

• trước đây không đặt vấn đề quản lý rủi ro do lãi suất vì lãi suất do hệ thống NHTƯ quy định không phải lãi suất thị trường.

• Các NHTM đã không thực hiện chính sách quản lý rủi ro thanh khoản một cách khoa học và bài bản. Do tính chất hệ thống đặc biệt chặt chẽ của ngành trong quan hệ vốn giữa các ngân hàng, chỉ cần một vài ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng lan toả trong toàn hệ thống ngân hàng.

• Vì vậy tiêu cực nhiều, hoạt động NH thương mại ở việt nam có mức độ rủi ro cao và còn nhiều hạn chế: gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế và lòng tin của công chúng. Quản lý hoạt đông ngân hàng lúc thì quá lỏng lẻo, lúc lại quá cứng nhắc; không đáp ứng đc nhu cầu phát triển kinh tế

- Khắc phục:

• Thực hiện việc cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có cho phù hợp. Đây là công việc hết sức quan trọng để quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM

• Thực hiện tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất

• Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro