Câu 2: Mô hình tự hồi quy? Mô hình có trễ fân fối?VD?

a) Mô hình tự hồi quy

- Kn: là mô hình có chưa 1 hay 1 số giá trị trễ của biến fụ thuộc trong số các biến độc lập.

- Dạng tổng quát:

h: chiều dài của trễ

Yt = β1. Y(t-1) + β2. Y(t-2) + ...+ βh . Y(t-h) +αo + α1 . X(1t) + α2 . X(2t) + ... + α(k) . X(kt) + ε (t)

- Mô hình này ổn định nếu độ lớn của tất cả cácn tham số βi nhỏ hơn 1 và ko ổn định nếu bất kì 1 giá trị nào của tham số βi ≥ 1.

- Mô hình tự hồi quy bậc nhất:

Yt = β1. Y(t-1) + αo + α1. X(1t) + α2. X(2t) + ... + α(k). X(kt) + ε(t)

|β1|<1: mô hình ổn định

| β1|≥1: mô hình ko ổn định

- VD: Tiêu dùng ở 1 thời kì nhất định ko những fụ thuộc vào thu nhập ở thời kì đó mà còn fụ thuộc vào tiêu dùng ở thời kì trước do ảnh hưởng của thói quen tiêu dùng. Do đó, mô hình biểu diễn tiêu dùng có dạng:

TD(t) = β1 + β2. TN(t) + β3. TD(t-1) + ε (t)

b) Mô hình có trễ fân fối:

- Kn: trong fân tích hồi quy có liên quan tới chuỗi thời jan nếu mô hình hồi quy chứa ko những giá trị hiện tại mầ còn chứa cả giá trị trễ của biến độc lập thì đc gọi là mô hình có trễ fân fối.

- Dạng tổng quát:

Yt = α + β0. X(t) + β1. X(t-1) + β2. X(t-2) + ...+ β(k). X(t-k) + ε (t)

K: chiều dài của trễ

+ k hữu hạn gọi là mô hình có trễ fân fối hữu hạn

+ k→∞ gọi là mô hình có trễ fân fối vô hạn.

- VD: Lượng cung về mặt hàng nông sản ko những fụ thuộc vào giá của mặt hàng đó ở thời kì trước. Do đó,mô hình biểu diễn lượng cung có dạng:

Q(^s,t) = β1 + β2. P(^s,t) + β3. P(^s,t-1) + ε (t)