Đặng Văn Thụy lúc nhỏ tên là Đặng Văn Tụy, tự Mã Phong, hiệu Mộng Long, tên thường gọi trong dân gian là cụ Hoàng Nho Lâm. Ông sinh ở làng Nho Lâm, tổng Cao Xá, phủ Diễn Châu, nay là xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đặng Văn Thụy có vợ là Cao Thị Bích - con gái đầu lòng Đông các Đại học sĩ Cao Xuân Dục (1842-1923). Được sự khuyến khích của vợ, cũng đã có lúc ông muốn cưới thêm bà em vợ Cao Thị Hoà, bút danh Ngọc Anh (1878-1970). Ngọc Anh đã gửi anh rể bài thơ Nôm từ chối dí dỏm:

Anh Tế nhà ta khéo ỡm ờ
Phong tình quen thói lại lơ mơ
Rượu ngon uống hết không chừa cặn
Mít ngọt quen mùi đánh cả xơ
Duyên chị trước đà xe chỉ thắm
Tình em nay muốn chắp dây tơ
Cho hay quân tử là thê thế
Chị cũng ưa mà em cũng ưa
Từ đó, không thấy nói Đặng Văn Thụy muốn cưới bà vợ thiếp nào nữa.

Khi đương chức Tế tửu, ông đã mỉa mai vị Phụ chính đại thần Tôn Thất Hân. Lúc từ quan, ông lại châm biếm Tổng đốc Nghệ An Tôn Thất Đàn. Tuy nhiên, "một điều trái khoáy đối với ông là triều đình mà ông đã từ giã thì sau con cháu của ông học hành đỗ đạt lại trở thành quan của Chính phủ Nam triều, quan của Chính phủ Bảo hộ..." Nhân dịp mừng thọ ông 70 tuổi, đã có một đôi câu đối đả kích sâu cay:
Trên nhà cao, ông lão làm xằng. Nào rượu, nào chè, nào đàn ngọt hát hay, muôn kiếp dã man bày trước mặt
Dưới tiệc yến, những ai đó tá? Ấy huyện, ấy thừa, ấy đốc tờ ấm tử, một đàn nô lệ đứng chen vai
Điều đáng quý là ông vẫn cho dán câu đối này ngoài rạp với lời căn dặn con cháu: "Miệng thế mình làm sao mà bịt được? Thà để cho người ta đọc, suy nghĩ như thế nào do thiên hạ".

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng thì ca ngợi:
Đương niên đồng thí Đường cung, nhất khúc nghê thường, thiên thượng chúng tiên suy tuyệt xướng
Tha nhật hậu thông Chu đạo, tam trùng trữ dịch, quốc trung hoàng cẩu thiểu tư nhân
Nghĩa là:

Đường cung thuở ấy cùng thi, một khúc nghê thường, tiên nữ trên trời suy tôn tuyệt xướng
Chu đạo ngày nào thông hảo, ba tầng trạm dịch, người già trong nước ít kẻ bằng ông