Thiên Thụy công chúa có khá ít tư liệu chính sử. Chỉ biết bà là một hoàng nữ, con gái của Trần Thánh Tông và là chị gái của Trần Nhân Tông. Không rõ mẹ sinh của bà là ai, có lẽ là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu Trần Thị, con gái thứ năm của An Sinh vương Trần Liễu. Có thuyết nói bà là con của Cung phi Ngọc Lan.

Theo một số huyền tích, bà có tên là Trần Thiên Thụy hoặc Trần Quỳnh Nga, con gái của Trần Thánh Tông với cung phi Vũ Thị Ngọc Lan, là chị của hoàng tử Trần Đức Việp và các công chúa Chiêu Hoa, Chiêu Chinh. Tuy nhiên thông tin này chỉ ở phạm vi thần tích, một dạng thông tin thần thánh hóa nhân vật, độ xác thực không thể kiểm chứng được nên chỉ ghi như vậy.

Mối tình say đắm giữa công chúa và tướng quân
Tương truyền, Công chúa Thiên Thụy được Trần Thánh Tông vô cùng yêu mến bởi bà vừa xinh đẹp lại vừa dịu hiền. Bấy giờ Trần Khánh Dư là một viên tướng kiêu dũng trí lược nổi danh trong triều. Ông vì lập công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần đầu vào năm 1257 nên được vua nhận làm con nuôi, phong chức vụ thường chỉ có hoàng tử nắm giữ là Phiêu kỵ Đại tướng quân, đồng thời ban tước Nhân Huệ vương.

Là con nuôi của vua nên Trần Khánh Dư thường được tự do ra vào cung cấm. Trước vẻ ung dung đĩnh đạc của ông, Thiên Thụy vô cùng ngưỡng mộ. Dần dần, đôi trai tài gái sắc đó đã bén duyên với nhau.

Bi kịch khi không thể cưới được người mình thương yêu
Tưởng chừng chuyện tình công chúa và tướng quân sẽ đi đến một cái kết mãn nguyện nhưng trớ trêu thay, Hưng Vũ vương Nghiễn, tức Trần Quốc Nghiễn - con trai Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn cũng say mê công chúa Thiên Thụy. Hưng Đạo vương dù biết công chúa đã yêu Trần Khánh Dư nhưng vẫn lấy uy thế của mình cứ một mực dạm hỏi xin cưới Thiên Thụy cho Hưng Vũ vương. Không dám từ chối một người đang là trụ cột triều đình như Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, vua Trần Thánh Tông đành phải hứa gả. Sau thời gian dài không đồng ý, không thể cưỡng lệnh cha, Công chúa Thiên Thụy bước lên kiệu hoa, về với Hưng Vũ vương.

Không dứt được tình, Trần Khánh Dư và Thiên Thụy vẫn lén gặp nhau, rồi tình cảm giữa hai người bị phát giác. Một mặt thì sợ cha con Hưng Đạo vương tức giận nhưng mặt khác lại thương chị gái, tiếc người tài, nên vua Trần Nhân Tông đã vờ ban lệnh đánh chết Trần Khánh Dư rồi ngầm dặn lính không được để chết, sau đó xuống chiếu đoạt hết quan tước, tịch thu tài sản không để lại một chút gì. Trần Khánh Dư phải về nhà cũ của cha ở Chí Linh, ngày ngày đội nón lá mặc áo ngắn đi bán than, còn công chúa Thiên Thụy phải về lại cung riêng, không còn quan hệ gì với Trần Quốc Nghiễn nữa.

Năm 1282, quân Nguyên lại lăm le xâm lược Đại Việt, vua Trần mở hội nghị ở Bình Than bàn kế chống giặc. Tại bến Bình Than, nhà vua bất chợt trông thấy Khánh Dư chèo chiếc thuyền lớn chở đầy than củi lướt qua. Đang cần tướng giỏi để cầm quân chống giặc, ngài mừng rỡ sai người dùng khinh thuyền đuổi theo triệu Khánh Dư đến, rồi cho theo xa giá về lại triều và phong ngay làm Phó đô tướng quân, quản lãnh một cánh quân mạnh chuẩn bị chặn giặc.

Về lại Thăng Long, Khánh Dư và Thiên Thụy lại có cơ hội gặp nhau. Trai anh hùng gái thuyền quyên, họ lại quấn quýt không rời, đến nỗi chính sử phải chép: “Rút cuộc Khánh Dư cũng không sửa được lỗi lầm cũ”. Suy cho cùng, vị danh tướng người người ngưỡng mộ kia cũng chỉ là một chàng thanh niên mà thôi.

Từ công chúa trở thành ni cô
Giấy không gói được lửa, câu chuyện của 2 người vẫn bị phát giác, vì để giữ thể diện hoàng gia, vua Trần Nhân Tông buộc phải khuyên chị gái xuất gia để tránh điều tiếng của thiên hạ.

Không còn cách nào khác, đầu năm 1284, Thiên Thụy trút bỏ lăng la tơ lụa của công chúa để khoác lên mình bộ áo vải ni cô. Công chúa Thiên Thụy đành đào sâu chôn chặt mối tình say đắm mà oan nghiệt với Trần Khánh Dư, chuyên tâm tu hành tại 1 am nhỏ ở khu vực ven sông Văn Úc (ven biển Đồ Sơn ngày nay). Ở đây, bà bắt đầu mở chợ cho dân buôn bán, lập điền trang trồng cấy, thu hút dân các nơi về sinh sống và cũng xây dựng am nhỏ dần có quy mô của 1 ngôi chùa.

Sau khi xuất gia, bà vẫn thường quan tâm đến đời sống dân chúng, phát chẩn cứu người nghèo, dạy dân khai khẩn, trồng trọt, lập làng lập xóm. Năm mất mùa, bà sẽ xin vua miễn thuế cho dân trong vùng, thế nên dân chúng đều rất biết ơn bà. Ngày sau, người ta tôn bà là Thiền Đức đại ni.

Ngày mùng 3 tháng 11 năm 1308, Thiền Đức đại ni mất. Kì lạ thay, cùng ngày hôm đó Thượng hoàng Nhân Tông cũng băng hà. Nhân Tông là em ruột, lại là người chứng kiến cũng như xử lý toàn bộ chuyện tình ngang trái bi kịch của công chúa Thiên Thụy nên đã rất hiểu và vô cùng thương người chị gái đa đoan của mình.

Khi bà viên tịch, dân chúng tôn bà làm phúc thần, thờ trong đền Mõ, cũng là nơi bà từng tu hành. Các triều đại sau này đã phong cho bà là Ả nương Thiên Đức Thiên Thụy công chúa để tưởng nhớ công ơn lúc sinh thời của bà.

Nữ nhi phong kiến hầu như đã có sẵn con đường cuộc đời ngay từ khi mới sinh ra. Kim ngân phú quý vinh hoa, sao có thể sánh được với việc sống theo ý mình? Hồng nhan tự cổ chí kim vốn dĩ như phấn mặc đăng trường, ai biết được trong lòng các nàng có mấy phần vui vẻ tự nguyện đây? Phải chăng sau một kiếp truân chuyên, ở chặng cuối của nhân sinh người ta mới lại quay về nương nhờ cửa Phật. Dẫu sao, những năm tháng cuối đời mong rằng nàng Thiên Thụy nương vào chốn thanh tịnh mà rũ bỏ được sự thời, tâm hồn được an yên.